VAR ( Value at risk) rizičnost vrijednosti portfelja

Knjige:

1. Žiković, Saša: Parametarski pristupi izračunu rizične vrijednosti (VaR) // Financije danas : dijagnoze i terapije / urednici Ljiljana Vidučić, Marijana Ivanov, Mario Pečarić. Split : Ekonomski fakultet ; Zagreb : Ekonomski fakultet, 2010 - sign. 336 /FIN/ OP
2. Aljinović, Zdravka: Financijsko modeliranje. Zagreb : Zgombić & Partneri, 2008 - sign. 336(075.8) /ALJI/ f
3. Žiković, Saša: Market risk in transition countries - value at risk approach. Rijeka : Ekonomski fakultet : Solutio, 2009 - sign. 65.01 /ŽIV/ m OP

Elektronička građa:

1. Mikulčić, Dražen: Value at risk [Elektronička građa] = (Rizičnost vrijednosti) : teorija i primjena na međunarodni portfelj instrumenata s fiksnim prihodom. Zagreb : Hrvatska narodna banka, Direkcija za izdavačku djelatnost, 2001

Članci u časopisima:

1. Latković, Mladen: Upravljanje rizicima: identifikacija, mjerenje i kontrola. // Financijska teorija i praksa. - 26 (2002 , 2 ; str. 463-477
2. Žiković, Saša; Gojak, Ivana: Upravljanje rizikom kreditnog portfelja // Računovodstvo i financije. - 11 (2011) ; str. 162-169
3. Šverko, Ivan: Rizična vrijednost (value at risk) kao metoda upravljanja rizicima u financijskim institucijama // Ekonomski pregled. - 53 (2002), 7/8 ; str. 640-657

EBSCO Host (pristup u GISKO ili putem CARNet Centra za online baze - Proxy):

1. Jun Qi; Wing Lon Ng: Liquidity Adjusted Intraday Value at Risk. // World Congress on Engineering 2009 (Volume 2), 2009, p1337-1343
2. Armeanu, D.; Vintila, G.; Barbu, T.; Nedelescu, D. M.: USING THE VALUE AT RISK (VAR) METHOD TO ANALYSE AND ASSESS RISK. // Annals of DAAAM & Proceedings, Jan2010, p289-290
3. Ouncharoen, Rujira; Chanaim, Somsak: On the Consistency of Financial Risk Measures under Risk Neutral Probability Distribution Evaluations. // International Journal of Intelligent Technologies & Applied Statistics, 2011, Vol. 4 Issue 1, p65-84