Pitanje br. 9865
 
Pitanje: 
 Analiza rizične vrijednosti (VaR) odabranih dionica na Zagrebačkoj burzi
Odgovor: 
 Knjige:

  1. Shim, Jae K. Upravljačke financije. Zagreb : Zgombić & Partneri, 2007. - sign. 658.1 /SHI/ u

  2. Vidučić, Ljiljana. Financijski menadžment. Zagreb : RRiF-plus, 2011. - sign. 658.1(075.8) /VID/ f

  3. Miloš Sprčić, Danijela. Upravljanje rizicima : temeljni koncepti, strategije i instrumenti.  Zagreb : Sinergija-nakladništvo, 2013.- sign.  65.01 /MIL/ u

  4. Pike, Richard H. Corporate finance and investment : decisions and strategies. Harlow : Prentice Hall : Financial Times, 2003. - sign. 658.1(075.8) /PIK/ c

  5. Financial management : principles and applications / Arthur J. Keown...[et al.] Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2002 - sign. 658.1(075.8) /FIN/

  6. Damodaran, Aswath. Damodaran o valuaciji : analiza vrijednosnica za investicijske i korporativne financije. Zagreb : Mate, 2010 - sign. 658.01 /DAM/ d

  7. Belak, V. Tajne tržišta kapitala : BEX indeks, analiza financijskih izvještaja, pokazatelji efikasnosti ulaganja i modeli odlučivanja. Zagreb : Belak Excellens, 2008.- sign.  336.7 /BEL/ t 

  8. Saunders, Anthony; Cornett, Marcia Millon. Financijska tržišta i institucije : moderno viđenje. Zagreb : Poslovni dnevnik : Masmedia, 2006.- sign.  336 /SAU/ f     OP


Članci u časopisima:


  1. Žiković, Saša; Pečarić, Mario. MODELIRANJE EKSTREMNIH DOGAĐAJA: PRIMJENA NA ZAGREBAČKU BURZU. // Ekonomski pregled. 61(2010), 1-2 ; str. 19-37

  2. Fruk, Mladen; Huljak, Ivan. Testiranje Sharpe-Lintnerova modela na Zagrebačkoj burzi // Financijska teorija i praksa. 28(2004), 1 ; str. 77-91

  3. Kunovac, Davor. Asymmetric correlations on the Croatian equity market // Financial Theory and Practice. 35(2011), 1 ; str.

  4. Šverko, Ivan. Rizična vrijednost (value at risk) kao metoda upravljanja rizicima u financijskim institucijama. // Ekonomski pregled. 53 (2002), 7/8 ; str. 640-657

  5. Žiković, Saša; Aktan, Bora. Globalna financijska kriza i uspješnost VaR-a na brzorastućim tržištima: Primjer zemalja kandidata za EU članstvo – Turska i Hrvatska. // Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci. 27(2009), 1 ; str. 149-170

  6. Žiković, Saša; Prohaska, Zdenko. Optimizacija faktora opadanja u vremenski ponderiranoj (BRW) simulaciji: Posljedice za izračun VAR-a u mediteranskim zemljama. // Ekonomska istraživanja. 23(2010), 1 ; str. 73-85

  7. Šverko, Ivan. Moguća primjena povijesne metode rizične vrijednosti pri upravljanju

    rizicima financijskih institucija u Republici Hrvatskoj.     // Financijska teorija i praksa. 25(2001), 4 ; str. 640-657

  8. Latković, Mladen. Upravljanje rizicima: identifikacija, mjerenje i kontrola. // Financijska teorija i praksa. 26(2002), 2; str. 463-477


Izvori na internetu (05.06.2015.):


  1. Jelušić, Marina. Analiza rizične vrijednosti odabranih hrvatskih dionica : diplomski rad. Osijek, M. Jelušić, 2012.

  2. Živković, Saša. Formiranje optimalnog portfelja hrvatskih dionica i mjerenje tržišnog rizika primjenom VaR metode : magistarski rad. Ljubljana : S. Živković, 2005.
UDK pojmovi: 
336 Financije
Predmetnice: 
 Dionice, Financijsko tržište